Dissertações de Mestrado

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Percorrer Dissertações de Mestrado por Autor "Delgado, José Felix"
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    Análise dos Determinantes Macroeconómicos da Inadimplência Bancária: Uma Evidência Empírica para Cabo Verde E Maurícias
    ( 2020) Delgado, José Felix
    Esta pesquisa procurou contribuir com a literatura de economia bancária e risco em Cabo Verde e Maurícias, um importante setor, respondendo por mais de 80% dos ativos totais do sistema financeiro. Verificou-se como as variáveis macroeconómicas explicam o crédito malparado dos bancos numa abordagem dinâmica não linear nos períodos de 2009/2019, e conhecer em que períodos, em tais economias, se registou maior vulnerabilidade no setor bancário. Para atingir esses objetivos recorreu-se ao modelo não linear, Markov Switching, proposto por Hamilton (1989) e ao índice de fragilidade do setor bancário (BSF) desenvolvido por Kibritçioğlu (2003). Os resultados apontam que os períodos de acumulação de riscos antecedem os de fragilidade no setor bancário nas duas economias, estando alinhado com o facto de que a tomada excessiva de risco implica, no curto prazo, numa diminuição da fragilidade. Através da estimação do modelo Markov Switching, constatou-se que em ambas as economias foram verificados dois regimes persistentes, sendo uma de crescimento do crédito malparado e outra em que o mesmo tende a se estabilizar inclusive em patamares elevados. Em relação aos seus determinantes, os resultados apresentaram ser diferentes, podendo ser explicadas pelas suas características intrínsecas, nomeadamente no setor bancário, como no contexto macroeconómico no período em análise.